单选题

马克维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数（　），分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。

A、正相关 

B、完全正相关 

C、负相关 

D、不完全正相关 

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答案：D
解析：本题考查风险分散。马克维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为1（即不完全正相关），分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。参见教材P12。
考点：风险分散
泉山银行中级考试《风险管理》每天一题：风险分散

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